Tesis profesional presentada por Talina Ximena Mora Rojas

Licenciatura en Actuaría. Departamento de Actuaría. Escuela de Ciencias, Universidad de las Américas Puebla.

Jurado Calificador

Presidente: Dr. Leovigildo Leandro López García
Vocal y Director: Dr. Miguel Angel Gómez Sánchez
Secretario: Dra. Verónica Patricia Rodríguez Vázquez

Cholula, Puebla, México a 9 de diciembre de 2004.

Resumen

En este trabajo se desarrolló un algoritmo que resuelve un modelo de optimización para la construcción de carteras de inversión. El algoritmo utiliza técnicas heurísticas basadas en los principios del Templado Simulado y en estrategias evolutivas. Para la implementación de dicho algoritmo se creó un programa computacional que permite al usuario introducir su propia base de datos y obtener soluciones para el problema de opciones de inversión.

A lo largo de la tesis se describen las técnicas utilizadas...

Resumen (archivo pdf, 6 kb).

Índice de contenido

Capítulo 1. Presentación del problema de optimización de carteras de inversión (archivo pdf, 18 kb)

  • 1.1 Planteamiento del Problema de Optimización de Carteras de Inversión
  • 1.2 Objetivo General
  • 1.3 Objetivos Específicos
  • 1.4 Justificación del Uso de Heurísticas para Opciones de Inversión
  • 1.5 Importancia del Tema en el Mundo Financiero
  • 1.6 Alcances y Delimitaciones del Estudio
  • 1.7 Terminología Financiera

Capítulo 2. Marco teórico y revisión literaria (archivo pdf, 129 kb)

  • 2.1 Administración de Carteras de Inversión
  • 2.2 Algoritmos Evolutivos
  • 2.4 Técnicas Recientes para la Optimización de Carteras de Inversión

Capítulo 3. Metodología (archivo pdf, 42 kb)

  • 3.1 Descripción de la Metodología

Capítulo 4. Desarrollo de la aplicación (archivo pdf, 206 kb)

  • 4.1 Representación de la Solución del Problema
  • 4.2 Algoritmo de Solución del Problema
  • 4.3 Arquitectura del Software de Solución

Capítulo 5. Resultados de la investigación (archivo pdf, 485 kb)

  • 5.1 Solución del Problema de Optimización
  • 5.2 Presentación y Análisis de la Solución Obtenida
  • 5.3 Comparación con el Algoritmo de Crama

Capítulo 6. Conclusiones (archivo pdf, 7 kb)

Referencias (archivo pdf, 15 kb)

Apéndice A. Declaración de variables (archivo pdf, 8 kb)

Apéndice B. Funciones (archivo pdf, 6 kb)

Apéndice C. Subrutinas del módulo algoritmo (archivo pdf, 9 kb)

Apéndice D. Subrutina principal (archivo pdf, 17 kb)

Mora Rojas, T. X. 2004. Optimización Aplicada a Opciones de Inversión Usando Técnicas Heurísticas. Tesis Licenciatura. Actuaría. Departamento de Actuaría, Escuela de Ciencias, Universidad de las Américas Puebla. Diciembre. Derechos Reservados © 2004.