Universidad de las Américas Puebla

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Arturo Lorenzo Valdés

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Semblanza

Es Doctor en Administración con especialidad en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey. Maestro en Economía por el CIDE y Actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha impartido cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado por más de 15 años en diferentes instituciones de educación superior en diferentes cursos de econometría financiera, matemáticas financieras y teoría financiera, así como cursos de extensión (diplomados). Ha asistido a congresos, publicado artículos y participado en proyectos de investigación en temas de finanzas empíricas principalmente en series de tiempo no lineales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. A partir de agosto de 2013 se incorpora como profesor de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla.

Palabras clave de la investigación

Finanzas Econometría Series de tiempo no lineales Matemáticas financieras Modelación financiera

Sistema Nacional de Investigadores

Nivel: 2

Grados académicos
  • Doctor en Administración . Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México. Mexico. septiembre 21, 2001.
  • Maestro en Economía. Centro de Investigación y Docencia Económicas. Mexico. noviembre 3, 1997.
  • Actuario. Universidad Nacional Autónoma de México. Mexico. noviembre 3, 1994.
Producción de investigación

Tipo de documento

Año

    2017
  1. 2017 Artículos de investigación Arturo Lorenzo Valdés & Antonio Ruíz Porras Producción estatal y tasas de natalidad y mortalidad en México: un análisis de sus relaciones de largo plazo y dinámicas. Acta Universitaria, 27(NE-1), pp. 3-18. doi: 10.15174au.2017.1498.
  2. 2017 Libros Editorial Nacional Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Duran Vázquez y Leticia Armenta Fraire Libro: Avances en economía financiera y desarrollo económico. Modelos analíticos y estudios cuantitativos ISBN: 978 607 742 760 5 Capítulo 5. El efecto del precio del petróleo en los rendimientos y volatilidad de los mercados accionarios latinoamericanos Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.
  3. 2016
  4. 2016 Artículos de investigación Arturo Lorenzo-Valdés DEPENDENCIA CONDICIONAL ENTRE LOS MERCADOS BURSATILES DE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS Revista de Análisis Económico, Vol. 31, Nº 1, pp. 3-14.
  5. 2016 Arturo Lorenzo Valdés Exceso de confianza como determinante de la volatilidad en mercados accionarios latinoamericanos Contaduría y Administración, núm. 61.
  6. 2016 Arturo Lorenzo Valdés Leticia Armenta Fraire Rocío Durán Vázquez A COPULA-TGARCH APPROACH OF CONDITIONAL DEPENDENCE BETWEEN OIL PRICE AND STOCK MARKET INDEX: THE CASE OF MEXICO Estudios Económicos, vol. 31, númm. 1.
  7. 2016 Arturo Lorenzo Valdés Ricardo Massa Roldán Dependencia condicional en colas entre el mercado accionario y el crecimiento económico: el caso mexicano Investigación Económica, vol. LXXV, núm. 296, abril-junio de 2016, pp. 111-131..
  8. 2016 Rocío Durán, Arturo Lorenzo y Antonio Ruiz Ohlson-beta model for firms with short or long cycles: the case of Mexico. Int. J. Economics and Accounting, Vol. 7, No. 4 DOI: 10.1504IJEA.2016.10004047.
  9. 2015
  10. 2015 Artículos de investigación Arturo Lorenzo-Valdes Antonio Ruiz-Porras Risk-management criteria in the Latin-American stock markets: an assessment with a TGARCH model with a skewed normal distribution and autoregressive conditional asymmetry International Journal of Computational Economics and Econometrics, Vol. 5, No. 4, pp. 430 – 450 DOI: 10.1504IJCEE.2015.072298 ISSN online: 1757-1189 ISSN print: 1757-1170.
  11. 2014
  12. 2014 Artículos de investigación Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Durán Vázquez, Estrella Castillo Effectiveness of corporate finance valuation methods: Piotroski score in an Ohlson model: the case of Mexico Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Vol. 19, issue 37, December 2014, ISSN: 2077-1886..
  13. 2014 Arturo Lorenzo-Valdés Antonio Ruíz-Porras Un modelo tgarch con una distribución t de student asimétrica y las hipótesis de racionalidad de los inversionistas bursátiles en Latinoamérica Revista Economía y Política, Núm. 19, octubre de 2014, ISSN: 1390-7921.
  14. 2014 Congresos Nacionales Arturo Lorenzo Valdés Modelación de la volatilidad en los mercados financieros XXV Congreso Nacional de Actuaría.
  15. 2014 Arturo Lorenzo Valdés Rocío Durán Vázquez Modelos de Piotroski y Ohlson: en el caso de México IV Congreso de investigación financiera IMEF.
  16. 2014 Libros Editorial Nacional Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Durán Vázquez y Leticia Armenta En el libro: Teoría Económica: Un Panorama Contemporáneo, Nombre del capítulo: Impacto de los precios del petróleo en la economía: evidencia de mercados financieros latinoamericanos en la década del 2000-2010. Universidad Panamericana, la Universidad de las Américas Puebla, Instituto Politécnico Nacional. Septiembre 2014. ISBN: 978 607 7905 13 4.
  17. 2013
  18. 2013 Artículos de investigación Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Durán y Leticia Armenta Evidencia de cointegración en las variables macroeconómicas y contables en los precios accionarios en México. Análisis Económico, Vol. 28, núm. 68, Segundo cuatrimestre de 2013.
  19. 2013 Arturo Lorenzo Valdés y Ricardo Massa Roldán Measuring Dependence in Financial Crisis: A Copula Approach for Mexico and Brazil. Economía Mexicana. NUEVA ÉPOCA, vol XXII, núm. 2, segundo semestre de 2013. .
  20. 2013 Congresos Internacionales Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Durán Vázquez y Antonio Ruíz Porras Análisis del modelo de Ohlson devengado y con flujo de efectivo, para evaluar cointegración entre las variables, en empresas mexicanas XVII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, ACACIA.
  21. 2013 Congresos Nacionales Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Durán y Leticia Armenta Relación de largo plazo entre variables macroeconómicas y contables en la Bolsa Mexicana de Valores 3er. Congreso de Investigación Financiera IMEF.
  22. 2013 Formación de recursos humanos. Tesis dirigidas Bivariate Copula-TGARCH Model for Real Option Valuation.
  23. 2013 Opciones Reales incorporando procesos de difusión de saltos en uno o dos subyacentes.
  24. 2013 Libros Editorial Nacional Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Durán Vázquez y Antonio Ruíz Porras Un modelo GARCH con asimetría condicional autorregresiva para modelar series de tiempo: Una aplicación para los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV. , en el libro:Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, Volumen 4, Universidad Panamericana, 2013.
  25. 2013 Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Durán Vázquez y Antonio Ruíz Porras Un modelo GARCH con asimetría condicional autorregresiva para modelar series de tiempo: Una aplicación para los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV. , en el libro:Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, Volumen 4, Universidad Panamericana, 2013.
  26. 2013 Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Durán Vázquez y Juan Manuel San Martín Conditional correlation between oil and Latin-American stock market returns. , en el libro: Modelos para la toma de decisiones en la Ingeniería Económica y Financiera: Un enfoque estocástico. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2013.
  27. 2012
  28. 2012 Artículos de investigación Arturo Lorenzo, Rocío Durán y Leticia Armenta Conditional correlation between oil and stock market returns: The case of Mexico. Revista Mexicana de Economía y Finanzas, Vol. 7, No. 1, enero-junio 2012. .
  29. 2012 Arturo Lorenzo, Rocío Durán y Leticia Armenta Conditional correlation between oil and stock market returns: The case of Mexico. Revista Mexicana de Economía y Finanzas, Vol. 7, No. 1, enero-junio 2012. .
  30. 2012 Arturo Lorenzo Valdés, Sara Barajas Cortés y Wulfrano Gómez Gallardo Valuación financiera de proyectos de inversión en la industria hotelera con opciones reales. Revista de Administración Finanzas y Economía, Vol. 6, núm. 2, julio-diciembre 2012.
  31. 2012 Arturo Lorenzo Valdés, Sara Barajas Cortés y Wulfrano Gómez Gallardo Valuación financiera de proyectos de inversión en la industria hotelera con opciones reales. Revista de Administración Finanzas y Economía, Vol. 6, núm. 2, julio-diciembre 2012.
  32. 2012 Arturo Lorenzo Valdés y Antonio Ruíz Porras Los rendimientos cambiarios latinoamericanos y la (a)simetría de los shocks informacionales: un análisis econométrico. Ensayos Revista de Economía–Volumen XXXI, No.2, noviembre 2012..
  33. 2012 Arturo Lorenzo Valdés y Antonio Ruíz Porras Los rendimientos cambiarios latinoamericanos y la (a)simetría de los shocks informacionales: un análisis econométrico. Ensayos Revista de Economía–Volumen XXXI, No.2, noviembre 2012..
  34. 2012 Juan Manuel San Martín Reyna, Rocío Durán Vázquez y Arturo Lorenzo Valdés Corporate Governance, Ownership Structure and Performance in Mexico. International Business Research; Vol. 5, No. 11; octubre 2012..
  35. 2012 Rocío Durán-Vázquez, Arturo Lorenzo-Valdés y G. Einar Moreno Quezada Innovation and CSR impact on financial performance of selected companies in Mexico. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Vol.8, diciembre 2012.
  36. 2012 Rocío Durán-Vázquez, Arturo Lorenzo-Valdés y Juan Manuel San Martín Reyna Relevance of discretionary accruals information (dai) in ohlson model: the case of Mexico. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Vol.8, diciembre 2012.
  37. 2012 Congresos Internacionales Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Durán Vázquez y Antonio Ruíz Porras Integración de los Modelos de CAPM y de Ohlson, para el caso de México y Brasil. En el libro “Retos de las Ciencias Administrativas desde las economías emergentes: Evolución de sociedades”, memorias del XVI Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, ACACIA, Atizapán, Edo. De México, mayo 2012.
  38. 2012 Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Durán Vázquez y Antonio Ruíz Porras Integración de los Modelos de CAPM y de Ohlson, para el caso de México y Brasil. En el libro “Retos de las Ciencias Administrativas desde las economías emergentes: Evolución de sociedades”, memorias del XVI Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, ACACIA, Atizapán, Edo. De México, mayo 2012.
  39. 2012 Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Durán Vázquez y Juan Manuel San Martín Discrecionalidad en la información financiera devengada del modelo de Jones y su extensión incorporando el modelo de Ohlson en la Bolsa Mexicana de Valores. XVII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, ANFECA. Octubre 2012.
  40. 2012 Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Durán Vázquez y Juan Manuel San Martín Discrecionalidad en la información financiera devengada del modelo de Jones y su extensión incorporando el modelo de Ohlson en la Bolsa Mexicana de Valores. XVII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, ANFECA. Octubre 2012.
  41. 2012 Libros Editorial Nacional Rocío Durán Vázquez, Arturo Lorenzo Valdés y Antonio Ruíz Porras Valuación de acciones mexicanas mediante los modelos de Ohlson y Ohlson-Beta para firmas con ciclos de corto y largo plazos: Un análisis de cointegración., en el libro: Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, Volumen 3, Universidad Panamericana, 2012..
  42. 2012 Rocío Durán Vázquez, Arturo Lorenzo Valdés y Antonio Ruíz Porras Valuación de acciones mexicanas mediante los modelos de Ohlson y Ohlson-Beta para firmas con ciclos de corto y largo plazos: Un análisis de cointegración., en el libro: Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, Volumen 3, Universidad Panamericana, 2012..
  43. 2012 Rocío Durán Vázquez, Arturo Lorenzo Valdés y Antonio Ruíz Porras Valuation of Latin American stock prices with alternative versions of the Ohlson model: An investigation of cointegration relationships with time-series and panel-data. , en el libro: Research lssues on lnternational Economic Relations, Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación UE-AL, Universidad de Guadalajara 2012..
  44. 2012 Rocío Durán Vázquez, Arturo Lorenzo Valdés y Antonio Ruíz Porras Valuation of Latin American stock prices with alternative versions of the Ohlson model: An investigation of cointegration relationships with time-series and panel-data. , en el libro: Research lssues on lnternational Economic Relations, Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación UE-AL, Universidad de Guadalajara 2012..
  45. 2011
  46. 2011 Artículos de investigación Rocío Durán Vázquez, Arturo Lorenzo y José Luis Ibarra Varas Aplicación econométrica para construir un Índice de Innovación. Negotia, Vol. 7, No. 26, enero- marzo 2011.
  47. 2011 Rocío Durán Vázquez, Arturo Lorenzo y José Luis Ibarra Varas Aplicación econométrica para construir un Índice de Innovación. Negotia, Vol. 7, No. 26, enero- marzo 2011.
  48. 2011 Libros Editorial Nacional Arturo Lorenzo Valdés y Antonio Ruíz Porras Modelación de los rendimientos bursátiles mexicanos mediante los modelos TGARCH y EGARCH: Un estudio econométrico para 30 acciones y el Índice de Precios y Cotizaciones. , en el libro: Modelos No Lineales en Series Económicas yo Financieras, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara, 2011..
  49. 2011 Arturo Lorenzo Valdés y Antonio Ruíz Porras Modelación de los rendimientos bursátiles mexicanos mediante los modelos TGARCH y EGARCH: Un estudio econométrico para 30 acciones y el Índice de Precios y Cotizaciones. , en el libro: Modelos No Lineales en Series Económicas yo Financieras, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara, 2011..
  50. 2
  51. 2 Artículos de investigación Arturo Lorenzo-Valdés Dependencia condicional entre los mercados bursátiles de México y Estados Unidos Revista de Análisis Económico (Economic Analysis Review), abril 2016, Chile ISSN: 0716-5927.
  52. 2 Arturo Lorenzo Valdés Exceso de confianza como determinante de la volatilidad en mercados accionarios latinoamericanos Contaduría y Administración ISSN: 0186-1042.
  53. 2 Arturo Lorenzo Valdés Leticia Armenta Fraire Rocío Durán Vázquez A COPULA-TGARCH APPROACH OF CONDITIONAL DEPENDENCE BETWEEN OIL PRICE AND STOCK MARKET INDEX: THE CASE OF MEXICO Estudios Económicos, vol. 31, núm. 1, enero-junio 2016 ISSN 0188-6916.