Tesis profesional presentada por Rogelio Ojeda Suárez

Licenciatura en Matemáticas y Economía. Departamento de Física y Matemáticas. Escuela de Ciencias, Universidad de las Américas Puebla.

Jurado Calificador

Presidente: Dr. Garret Eugene Sobczyk Wyrzykowski
Vocal y Director: Dr. Guillermo Aurelio Romero Meléndez
Secretario: Mtro. Gonzalo Aguilar Quiroz

Cholula, Puebla, México a 27 de agosto de 2004.

Índice de contenido

Capítulo 1. Introducción (archivo pdf, 58 kb)

  • 1.1 Predicciones y complicaciones
  • 1.2 Caos y complejidad

Capítulo 2. Mercados eficientes y caminatas aleatorias (archivo pdf, 110 kb)

  • 2.1 Una revisión de las finanzas tradicionales
  • 2.2 Las consecuencias de simplificar los supuestos

Capítulo 3. La estructura fractal de los mercados de capitales (archivo pdf, 114 kb)

  • 3.1 Introducción a los fractales
  • 3.2 Imágenes Fractales

Capítulo 4. La Dimensión Fractal (archivo pdf, 124 kb)

  • 4.1 El método de conteo de cajas
  • 4.2 La dimensión fractal como herramienta de análisis financiero

Capítulo 5. Series de Tiempo Fractal y las Caminatas Aleatorias Sesgadas (archivo pdf, 135 kb)

  • 5.1 El Exponente de Hurst
  • 5.2 La Naturaleza Fractal de H
  • 5.3 La Dimensión Fractal y H

Capítulo 6. Predicciones modificando la fórmula de Feder (archivo pdf, 259 kb)

  • 6.1 H y el Movimiento Browniano Fraccionario
  • 6.2 Simulando Series de Tiempo Fractales
  • 6.3 Un método de Predicción para Series de Tiempo fractal
  • 6.4 Resultados Gráficos, Método de Predicción a Corto Plazo
  • 6.5 Predicción a Largo Plazo

Capítulo 7. Predicción econométrica (archivo pdf, 139 kb)

  • 7.1 El Modelo
  • 7.2 El Modelo Modificado
  • 7.3 Resultados Gráficos

Capítulo 8. Estudio Comparativo de ambos enfoques (archivo pdf, 91 kb)

  • 8.1 Estadísticas Sobre las Predicciones a Corto Plazo, Enfoque Fractal
  • 8.2 Análisis de Errores Econométrico

Capítulo 9. Conclusiones y Reflexiones Finales (archivo pdf, 49 kb)

Capítulo 10. Apéndices (archivo pdf, 156 kb)

  • 10.1 El CAPM
  • 10.2 Raíces unitarias en series de tiempo económicas

Referencias (archivo pdf, 51 kb)

Ojeda Suárez, R. 2004. Métodos de Predicción para Series Tiempo Fractales. Tesis Licenciatura. Matemáticas y Economía. Departamento de Física y Matemáticas, Escuela de Ciencias, Universidad de las Américas Puebla. Agosto. Derechos Reservados © 2004.