Tesis profesional presentada por Pablo Alvarez Reyes

Miembro del programa de honores. Licenciatura en Estrategias Financieras y Contaduría Pública. Departamento de Finanzas y Contaduría. Escuela de Negocios y Economía, Universidad de las Américas Puebla.

Jurado Calificador

Presidente: Dr. Guillermo Einar Moreno Quezada
Vocal y Director: Dra. Nora Gavira Durón
Secretario: Dra. Manuela Armas Carrillo

Cholula, Puebla, México a 25 de abril de 2018.

Resumen

La presente tesis es un trabajo de investigación y aplicación de un modelo matemático de optimización de carteras de inversión de corta duración para instrumentos de capital. Este fue ideado y estructurado a partir de avances en la investigación de los movimientos en los niveles de precio de los instrumentos mencionados. El modelo consta de dos etapas que trabajan de manera simultanea en la selección de los títulos en los que se adquirirá posición larga y el peso de cada...

Palabras clave: Optimización de carteras, Moción Browniana, EWMA, Error Cuadrático Medio..

Resumen (archivo pdf, 43 kb).

El acceso a esta tesis es restringido.

Alvarez Reyes, P. 2018. Optimización de portafolios multi-etapa basada en minimización de incertidumbre a través de simulaciones estocásticas. Tesis Licenciatura. Estrategias Financieras y Contaduría Pública. Departamento de Finanzas y Contaduría, Escuela de Negocios y Economía, Universidad de las Américas Puebla. Abril. Derechos Reservados © 2018.

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