Tesis profesional presentada por Germán Velasco Robles
[german_ve2004@yahoo.com.mx]
Licenciatura en
Economía. Departamento de
Economía. Escuela de
Negocios y Economía, Universidad de las Américas
Puebla.
Jurado Calificador
Presidente: Dr. Kristiano Raccanello
Vocal y Director: Dr. Alfonso Mendoza
Velázquez
Secretario: Dr. Felipe de Jesús Bello
Gómez
Cholula, Puebla, México a 9 de mayo de 2008.
Índice de contenido
Portada (archivo pdf, 30 kb)
Índices (archivo
pdf, 10 kb)
Capítulo 1. Introducción
(archivo pdf, 30 kb)
Capítulo 2. Marco
Teórico (archivo pdf, 227 kb)
-
2.1 Teoría del portafolio
-
2.2 La frontera factible y la frontera eficiente
-
2.3 Existencia de títulos libres de riesgo
en la frontera eficiente
-
2.4 El modelo Capital Asset Princing Model
(C.A.P.M)
-
2.5 Riesgo de mercado y Beta
-
2.6 Indicadores de desempeño de los
portafolios
-
2.7 Importancia de la volatilidad en la
selección de portafolios
-
2.8 Modelos heterocedásticos
-
2.9 Estudios previos
Capítulo 3. Sistema
Financiero Mexicano y el surgimiento del Fondo de
Inversión (archivo pdf, 207 kb)
-
3.1 Antecedentes
-
3.2 Fondos de Inversión en el mundo.
Evolución reciente
-
3.3 Activos Financieros
-
3.4 Las Sociedades de Inversión
-
3.5 Marco Jurídico y Normativo
-
3.6 Tipos de sociedades de inversión
-
3.7 Evolución reciente de las sociedades
de inversión
-
3.8 Características del sistema de fondos
de inversión
-
3.9 Componentes de los fondos de inversión
Capítulo 4. Análisis
de riesgo y rendimiento para una pequeña
muestra de los fondos de inversión
mexicanos (archivo pdf,
23 kb)
Capítulo 5. Resultados
(archivo pdf, 252 kb)
-
5.1 Los resultados relativos mediante medidas de
desempeño
-
5.2 Análisis Econométrico
-
5.3 Análisis de resultados de los modelos
econométricos
Capítulo 6. Conclusiones
(archivo pdf, 14 kb)
Referencias (archivo
pdf, 31 kb)
Anexo 1. Activos en
fondos mutuos de inversión
(1999-2006) (archivo pdf, 154 kb)
Anexo 2. Prueba de
raíces unitarias de Dickey-Fuller Aumentada a
la serie de rendimientos de los fondos de
inversión de renta variable (archivo
pdf, 30 kb)
Anexo 3. Prueba de
efectos ARCH de la series de rendimientos de los
fondos de inversión (archivo pdf, 13 kb)
Anexo 4. Prueba de
efectos ARCH de la series de rendimientos de los
fondos de inversión corrigiendo la mala
especificación de la media (archivo
pdf, 13 kb)
Anexo 5. Pruebas de
autocorrelación serial en los residuales de
los modelos garch y egarch (archivo pdf, 29 kb)
Velasco Robles, G. 2008. Medición de
la relación riesgo-rendimiento y
desempeño de los fondos de inversión en
México mediante modelos Garch in Mean y Egarch
in Mean. Tesis Licenciatura.
Economía. Departamento de Economía,
Escuela de Negocios y Economía, Universidad de
las Américas Puebla. Mayo. Derechos Reservados
© 2008.