Tesis profesional presentada por Miguel Ángel Franco González

Licenciatura en Economía. Departamento de Economía. Escuela de Negocios y Economía, Universidad de las Américas Puebla.

Jurado Calificador

Presidente: Dr. Carlos Alberto Ibarra Niño
Secretario y Director: Dr. Alfonso Mendoza Velázquez
Vocal: Dr. Jaime Marcelo Delajara

Cholula, Puebla, México a 14 de mayo de 2007.

Índice de contenido

Índices (archivo pdf, 10 kb)

Introducción (archivo pdf, 10 kb)

Capítulo 1. Marco teórico de la ETTI (archivo pdf, 105 kb)

  • 1.1 La estructura temporal de las tasas de interés
  • 1.2 Teorías de la estructura temporal de las tasas de interés
  • 1.3 Aplicaciones de la ETTI
  • 1.4 Modelos para obtenerla

Capítulo 2. Política monetaria en México (archivo pdf, 52 kb)

  • 2.1 El papel del Banco de México
  • 2.2 Esquema de objetivos de inflación
  • 2.3 Régimen de saldos diarios
  • 2.4 Mecanismo de transmisión de la política monetaria

Capítulo 3. Metodología (archivo pdf, 60 kb)

  • 3.1 Metodología

Capítulo 4. Datos y resultados (archivo pdf, 310 kb)

  • 4.1 Datos
  • 4.2 Resultados
  • 4.3 Efecto del "corto" sobre los parámetros ß´s de la ETTI

Capítulo 5. Discusión y conclusiones (archivo pdf, 23 kb)

Referencias (archivo pdf, 13 kb)

Apéndice A. Metodología para la valuación de instrumentos emitidos por la TESOFE, el IPAB y el Banco de México (archivo pdf, 53 kb)

Apéndice B. Estadística descriptiva mensual (archivo pdf, 18 kb)

Apéndice C. Gráficas separación del corto (archivo pdf, 109 kb)

Franco González, M. A. 2007. El efecto del corto sobre la estructura temporal de tasas de interés en México 2003-2007. Tesis Licenciatura. Economía. Departamento de Economía, Escuela de Negocios y Economía, Universidad de las Américas Puebla. Mayo. Derechos Reservados © 2007.