Tesis profesional presentada por Omar Quiroz Martínez [omar.quirozmz@udlap.mx]

Miembro del programa de honores. Licenciatura en Actuaría. Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas. Escuela de Ciencias, Universidad de las Américas Puebla.

Jurado Calificador

Presidente: Dra. Nora Gavira Durón
Vocal y Director: Dr. Arturo Lorenzo Valdés
Secretario: Dra. Daniela Cortés Toto

Cholula, Puebla, México a 16 de mayo de 2017.

Resumen

Este estudio tiene como intención analizar el impacto de los desastres naturales ocurridos en territorio mexicano entre los años 2000 y 2010 sobre el principal índice bursátil mexicano; el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). Se estima el comportamiento de la media y varianza condicionales de los rendimientos del IPC mediante un modelo estructural ARMA-X(1,1) - EGARCH(1,1), capturando el posible efecto de 11 tipos de desastre natural registrados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Existen efectos significativos, tanto...

Palabras clave: Desastres Naturales, Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), Bolsa Mexicana de valores, modelos GARCH.

Resumen (archivo pdf, 226 kb).

Quiroz Martínez, O. 2017. Impacto de los Desastres Naturales en los Rendimientos del IPC del Mercado Accionario Mexicano. Tesis Licenciatura. Actuaría. Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas, Escuela de Ciencias, Universidad de las Américas Puebla. Mayo. Derechos Reservados © 2017.