Tesis profesional presentada por Luis Eduardo Palacios López

Licenciatura en Actuaría. Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas. Escuela de Ingeniería y Ciencias, Universidad de las Américas Puebla.

Jurado Calificador

Presidente: Dr. Leovigildo Leandro López García
Vocal y Director: Mtro. Absalón Romero Silva
Secretario: Mtro. José Raúl Castro Esparza

Cholula, Puebla, México a 18 de mayo de 2007.

Índice de contenido

Portada (archivo pdf, 44 kb)

Agradecimientos y Dedicatorias (archivo pdf, 82 kb)

Capítulo 1. Introducción (archivo pdf, 130 kb)

  • 1.1 Planteamiento del Problema
  • 1.2 Objetivo General
  • 1.3 Objetivos Específicos
  • 1.4 Limitaciones y Delimitaciones
  • 1.5 Justificación del Proyecto
  • 1.6 Narrativa por Capítulos

Capítulo 2. Marco teórico (archivo pdf, 533 kb)

  • 2.1 Mercados Financieros
  • 2.2 Procesos estocásticos
  • 2.3 Optimización
  • 2.4 Simulación

Capítulo 3. Metodología (archivo pdf, 375 kb)

  • 3.1 Definición de Procesos
  • 3.2 Portafolio Optimizado por Markowitz
  • 3.3 Precio futuro de una acción
  • 3.4 Modelo Rendimientos-Boostrapping
  • 3.5 Modelo Portafolio Estocástico
  • 3.6 Modelo que Simula y Optimiza el Rendimiento Futuro de un Portafolio

Capítulo 4. Desarrollo del programa (archivo pdf, 1 mb)

  • 4.1 Desarrollo del Programa
  • 4.2 Diseño Final del Programa
  • 4.3 Validación de Parámetros

Capítulo 5. Conclusiones (archivo pdf, 54 kb)

Referencias (archivo pdf, 66 kb)

Anexo 1. Conceptos básicos (archivo pdf, 120 kb)

Anexo 2. Código del programa tesis.xls (archivo pdf, 60 kb)

Anexo 3. Glosario (archivo pdf, 53 kb)

Palacios López, L. E. 2007. Simulación y optimización del rendimiento futuro de un portafolio de inversión. Tesis Licenciatura. Actuaría. Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Universidad de las Américas Puebla. Mayo. Derechos Reservados © 2007.