Tesis profesional presentada por María de Lourdes Ortega Guadarrama

Licenciatura en Actuaría. Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas. Escuela de Ingeniería y Ciencias, Universidad de las Américas Puebla.

Jurado Calificador

Presidente: Mtro. Absalón Romero Silva
Vocal y Director: Dra. Reyla Arelí Navarro Cruz
Secretario: Mtro. Alfredo Efraín Arceo Franco

Cholula, Puebla, México a 8 de mayo de 2007.

Índice de contenido

Portada (archivo pdf, 20 kb)

Capítulo 1. Introducción (archivo pdf, 41 kb)

  • 1.1 Planteamiento del Problema
  • 1.2 Objetivos
  • 1.3 Justificación
  • 1.4 Importancia
  • 1.5 Limitaciones y Delimitaciones

Capítulo 2. Marco teórico (archivo pdf, 110 kb)

  • 2.1 Generalidades
  • 2.2 Orígenes de la Modelación con Procesos Estocásticos en Finanzas
  • 2.3 Carteras de Inversión: Riesgo, Volatilidad y Proporción
  • 2.4 Contexto Ético y Legal
  • 2.5 Nociones de Teoría de la Medida

Capítulo 3. Metodología (archivo pdf, 133 kb)

  • 3.1 Fundamentos de Probabilidad
  • 3.2 Esperanza condicional
  • 3.3 Propiedades de la Probabilidad Condicional
  • 3.4 Martingalas
  • 3.5 Movimiento Browniano (MB)
  • 3.6 Fórmula de Ito
  • 3.7 Representación de Precios y Estrategias con EDE

Capítulo 4. Desarrollo de la investigación (archivo pdf, 97 kb)

  • 4.1 Modelo Clásico
  • 4.2 Modelo con Información Privilegiada
  • 4.3 Modelo con Información sobre el MB Final
  • 4.4 Modelo con Información del Precio Final
  • 4.5 Utilidad Esperada

Capítulo 5. Un ejemplo de insider trading (archivo pdf, 62 kb)

Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones (archivo pdf, 42 kb)

Referencias (archivo pdf, 38 kb)

Anexo 1. Simulación Montecarlo (archivo pdf, 20 kb)

Anexo 2. Precios Históricos (archivo pdf, 45 kb)

Anexo 3. Resultados de la simulación Montecarlo por @Risk (archivo pdf, 16 kb)

Ortega Guadarrama, M. d. 2007. Información privilegiada: Participación en la utilidad. Modelo Estocástico. Tesis Licenciatura. Actuaría. Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Universidad de las Américas Puebla. Mayo. Derechos Reservados © 2007.