Tesis profesional presentada por

Verónica Montserrat Deance Rupit Héctor Abraham Osorio López

Licenciatura en Actuaría. Departamento de Actuaría. Escuela de Ciencias, Universidad de las Américas Puebla.

Jurado Calificador

Presidente: Mtra. Rina Betzabeth Ojeda Castañeda
Vocal y Director: Mtro. Alfredo Efraín Arceo Franco
Secretario: Dr. Miguel Angel Gómez Sánchez

Cholula, Puebla, México a 7 de diciembre de 2004.

Resumen

En una aseguradora es vital saber si las estrategias que se llevan a cabo son las correctas para lograr un buen desempeño. La modelación de portafolios de seguros ayuda a proyectar lo que se espera de la cartera para poder analizar las estrategias utilizadas y tomar decisiones.

En este documento se aplican técnicas actuariales y simulación para establecer reglas que permitan la correcta modelación de un portafolio de seguros de vida individual, esto con el fin de analizar...

Resumen (archivo pdf, 7 kb).

Índice de contenido

Capítulo 1. Planteamiento del problema y antecedentes (archivo pdf, 28 kb)

  • 1.1 Planteamiento del problema: ¿Para qué sirve la modelación de un portafolio de seguros?
  • 1.2 Objetivo General
  • 1.3 Objetivos Específicos
  • 1.4 Justificación del Tema
  • 1.5 Limitaciones y Delimitaciones
  • 1.6 Hipótesis
  • 1.7 Métodos y Técnicas
  • 1.8 Descripción de los Capítulos

Capítulo 2. Historia, descripción del seguro y modelación (archivo pdf, 58 kb)

  • 2.1 Historia del Seguro
  • 2.2 Antecedentes del Seguro de Vida
  • 2.3 Antecedentes del Seguro en México
  • 2.4 Descripción de los Seguros de Vida Individual
  • 2.5 Modelación

Capítulo 3. Metodología para el cálculo de seguros (archivo pdf, 147 kb)

  • 3.1 Conceptos Básicos y Normativa
  • 3.2 Definición de variables básicas
  • 3.3 Cálculo de Primas
  • 3.4 Cálculo de Reservas
  • 3.5 Definición de Variables Básicas en el Modelo de Decrementos Múltiples
  • 3.6 Cálculo de Primas con Decrementos Múltiples
  • 3.7 Cálculo de Reservas con Decrementos Múltiples
  • 3.8 Estado de Resultados
  • 3.9 Modelación y Simulación

Capítulo 4. Análisis de la nota técnica (archivo pdf, 49 kb)

  • 4.1 Bases Técnicas
  • 4.2 Nota Técnica
  • 4.3 Cálculo Actuarial de la Prima de Tarifa (P.T.)
  • 4.4 Calculo Actuarial de la Reserva Matemática (R.M.)

Capítulo 5. Aplicación de "Reserva Matemática" (archivo pdf, 74 kb)

  • 5.1 Factor de Suficiencia
  • 5.2 Ejemplo en Reserva Matemática

Capítulo 6. Simulación (archivo pdf, 161 kb)

  • 6.1 Datos para la Simulación
  • 6.2 Escenarios
  • 6.3 Resultados
  • 6.4 Ajustes

Capítulo 7. Conclusiones y recomendaciones (archivo pdf, 12 kb)

Referencias (archivo pdf, 14 kb)

Apéndice A. Estructura y manual del software reserva porcentaje (archivo pdf, 129 kb)

Apéndice B. Estructura y manual del software reserva matemática (archivo pdf, 543 kb)

Deance Rupit, V. M., Osorio López, H. A. 2004. Modelación de portafolios de seguros de vida individual. Tesis Licenciatura. Actuaría. Departamento de Actuaría, Escuela de Ciencias, Universidad de las Américas Puebla. Diciembre. Derechos Reservados © 2004.