Tesis profesional presentada por Víctor Hugo Cuspinera Contreras

Licenciatura en Actuaría. Departamento de Actuaría y Matemáticas. Escuela de Ingeniería y Ciencias, Universidad de las Américas Puebla.

Jurado Calificador

Presidente: Mtro. Rubén Octavio López Haro
Vocal y Director: Dr. Miguel Angel Gómez Sánchez
Secretario: Dra. Gladys Linares Fleites

Cholula, Puebla, México a 14 de diciembre de 2006.

Resumen

En el presente trabajo se desarrolla un modelo de escenarios para carteras de inversión aplicando los algoritmos genéticos para encontrar rendimiento y riesgo del modelo.

Se desarrolla el algoritmo que optimiza, a través de la heurística de algoritmos genéticos, las carteras de inversión cuando el número de activos seleccionados en la cartera es menor que el número de activos que se ingresa al modelo. Éste algoritmo se aplica en cada uno de los nodos de un árbol de...

Resumen (archivo pdf, 8 kb).

Índice de contenido

Agradecimientos (archivo pdf, 8 kb)

Capítulo 1. Introducción (archivo pdf, 40 kb)

  • 1.1 Antecedentes
  • 1.2 Planteamiento del Problema
  • 1.3 Objetivo General
  • 1.4 Objetivos Específicos
  • 1.5 Justificación del Tema
  • 1.6 Limitaciones y Delimitaciones del Estudio
  • 1.7 Narrativa por Capítulos
  • 1.8 Terminología Financiera

Capítulo 2. Marco Teórico (archivo pdf, 97 kb)

  • 2.1 Finanzas y Carteras de Inversión
  • 2.2 Modelo de Markowitz
  • 2.3 Algoritmos Genéticos
  • 2.4 Escenarios

Capítulo 3. Metodología (archivo pdf, 124 kb)

  • 3.1 Estructura de la Metodología
  • 3.2 Modelo de Markowitz Modificado
  • 3.3 Aplicación de Algoritmos Genéticos en Carteras de Inversión
  • 3.4 Modelo de Escenarios para Carteras de Inversión
  • 3.5 Aplicación de Visual Basic .Net para el Desarrollo de la Interfaz

Capítulo 4. Desarrollo del Modelo (archivo pdf, 1 mb)

  • 4.1 Desarrollo de las Fases del Modelo
  • 4.2 Diseño del Software de Solución

Capítulo 5. Validación del Modelo, Representación y Análisis de Resultados (archivo pdf, 179 kb)

  • 5.1 Validación del Algoritmo de Carteras de Inversión
  • 5.2 Validación del Modelo de Escenarios
  • 5.3 Parámetros Recomendados
  • 5.4 Presentación y Análisis de Resultados

Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones (archivo pdf, 19 kb)

  • 6.1 Conclusiones
  • 6.2 Recomendaciones

Referencias (archivo pdf, 16 kb)

Anexo A. Módulo de Clase (archivo pdf, 80 kb)

Anexo B. Código de Ventanas de Diálogo (archivo pdf, 56 kb)

Cuspinera Contreras, V. H. 2006. Carteras de Inversión con Escenarios Aplicando Heurísticas. Tesis Licenciatura. Actuaría. Departamento de Actuaría y Matemáticas, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Universidad de las Américas Puebla. Diciembre. Derechos Reservados © 2006.