Tesis profesional presentada por

Maria Adriana Chanona Rojas Guadalupe De León Martínez

Licenciatura en Actuaría. Departamento de Actuaría y Matemáticas. Escuela de Ingeniería y Ciencias, Universidad de las Américas Puebla.

Jurado Calificador

Presidente: Mtro. Miguel Angel Coello Cetina
Vocal y Director: Mtro. Rubén Octavio López Haro
Secretario: Dra. Reyla Arelí Navarro Cruz

Cholula, Puebla, México a 11 de mayo de 2006.

Resumen

Las instituciones financieras son organizaciones especializadas en la acumulación de capitales y su transferencia por medio de préstamos a interés ó en su inversión directa. Los bancos son las instituciones financieras más conocidas, y basan sus operaciones en la captación de ahorro y otorgamiento de crédito. Entendiéndose por crédito el préstamo de un capital o de un poder de compra.

Cuando se adquiere un crédito se tiene el compromiso de pagarlo; pero en ocasiones no se puede cumplir...

Resumen (archivo pdf, 11 kb).

Índice de contenido

Portada (archivo pdf, 25 kb)

Índices (archivo pdf, 69 kb)

Capítulo 1. Introducción (archivo pdf, 27 kb)

  • 1.1 Prólogo
  • 1.2 Planteamiento del problema
  • 1.3 Objetivo general
  • 1.4 Descripción de los objetivos específicos
  • 1.5 Alcances y delimitaciones del problema
  • 1.6 Terminología
  • 1.7 Estructura del contenido de la tesis

Capítulo 2. Marco teórico (archivo pdf, 227 kb)

  • 2.1 Antecedentes del riesgo
  • 2.2 El riesgo de crédito
  • 2.3 Factores y causas que determinan el riesgo de crédito
  • 2.4 Que es un crédito hipotecario
  • 2.5 Tipos de créditos hipotecarios
  • 2.6 Generalidades del seguro
  • 2.7 Antecedentes del seguro de crédito
  • 2.8 Antecedentes del seguro de crédito hipotecario en México
  • 2.9 Fundamentos de modelos recientes para la cuantificación del riesgo
  • 2.10 El modelo de Merton
  • 2.11 Generalidades sobre opciones financieras

Capítulo 3. Metodología (archivo pdf, 139 kb)

  • 3.1 Modelo de valoración de opciones de Merton (1974)
  • 3.2 Analogía del crédito hipotecario con las opciones

Capítulo 4. Modelo binomial (archivo pdf, 457 kb)

  • 4.1 Modelo binomial
  • 4.2 Ejemplificación del árbol binomial
  • 4.3 Cálculo de la prima

Capítulo 5. Merton (archivo pdf, 100 kb)

  • 5.1 Obtención de la varianza de los rendimientos
  • 5.2 Aplicación del Modelo de Merton
  • 5.3 Análisis comparativo de las primas obtenidas

Capítulo 6. Conclusiones (archivo pdf, 10 kb)

  • 6.1 &Uaucte;ltimos comentarios
  • 6.2 Recomendaciones

Referencias (archivo pdf, 9 kb)

Apéndice A.  (archivo pdf, 21 kb)

Chanona Rojas, M. A., De León Martínez, G. 2006. Implementación de técnicas actuariales para la tarificación del riesgo de crédito hipotecario. Tesis Licenciatura. Actuaría. Departamento de Actuaría y Matemáticas, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Universidad de las Américas Puebla. Mayo. Derechos Reservados © 2006.